Índices
Tasa de Caución a 1 día
Valor de referencia
Referencia de la tasa de corto plazo
Valor de referencia
En relación al Futuro sobre Tasa de Caución a 1 día, el fixing proyectado surge de: a) los datos efectivos observados cada día del mes en curso y b) la proyección lineal hasta fin de mes del acumulado de intereses observado. Es por lo tanto una estimación que se presenta únicamente a efectos ejemplificativos y no implica valoración de mercado ni anticipación de resultados.
La fórmula utilizada es la siguiente:
Fixing proyectado = ((Interés acumulado)^(días de tasa / días devengados) − 1) × (365 / días de tasa) × 100
De esta manera, los intereses acumulados se ajustan al período total de tasa, anualizándose y expresándose en términos porcentuales.